ВПЛИВ РОЗПОДІЛУ СТРОКІВ ПОВЕРНЕННЯ НА ПРОГРАМУ ЗАЛУЧЕННЯ БАНКІВСЬКИХ ДЕПОЗИТІВ

Анатолій Віталійович Воронін, Ігор Владиславович Волошин

Анотація


Показано, що програма залучення банком строкових депозитів суттєво залежить від структури строків повернення нових депозитів. Використовуючи методи рішення лінійного інтегрального рівняння Вольтерра з різницевим ядром, отримано явне аналітичне рішення для програми залучення нових депозитів із довільним розподілом Ерланга, яке має аналітичну спільність. Отримані рішення дають змогу банкам ідентифікувати режими залучення нових депозитів, розробляти програми залучення депозитів з довільними розподілами строків повернення і налагоджувати відповідні комп’ютерні програми.

Ключові слова


роздрібні строкові депозити; банк; залишки; кредитовий оборот; дебетовий оборот; строки повернення; інтегральне рівняння Вольтерра; розподіл Ерланга.

Повний текст:

PDF

Посилання


Voloshin, I. V. (2004). Ocenka bankovskih riskov: novye podhody [Assessment of banking risks, new approaches]. Kyiv : Ehl’ga, Nika-Centr [in Ukrainian].

Voloshyn, I. (2005). Perekhidna dynamika rozryviv likvidnosti banku [Transitional dynamics of bankliquidity gaps]. Visnyk Natsionalnoho banku Ukrainy – Bulletin of the National Bank of Ukraine, 9, 26–28 [in Ukrainian].

Voloshyn, I. (2007). Dynamika rozryviv likvidnosti banku za umov zminnoi prohramy rozmishchennia ta zaluchennia koshtiv [Dynamics of bank liquidity gaps under conditions of variable placement programs and fundraising]. Visnyk Natsionalnoho banku Ukrainy – Bulletin of the National Bank of Ukraine, 8, 24–26. [in Ukrainian].

Manzhirov, A. V. (2003). Spravochnik po integral'nym uravneniyam [Handbook of Integral Equations]. Moscow : Fizmatlit. [in Russian].

Osnovni pokaznyky diialnosti bankiv Ukrainy [Basic indicators activity of banks Ukraine]. (n.d.). www.bank.gov.ua. Retrieved from http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=36807&cat_id=36798.[in Ukrainian].

Prudnikov, A. P., Brychkov, Yu. A., & Marichev, O. I. (2003). Integraly i rody. Ehlementarnye funkcii [Integrals and labors. Elementary functions]. Moscow : Fizmatlit [in Russian].

Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision. (2008). bis.org. Retrieved from http://www.bis.org/publ/bcbs144.pdf.

8. Erlang distribution. (n.d.). en.wikipedia.org. Retrieved fromhttp://en.wikipedia.org/wiki/Erlang_distribution.

Freedman, B. (2004). An Alternative Approach to Asset-Liability Management. 14-th Annual International AFIR Colloquium (Boston). Retrieved from http://www.actuaries.org/AFIR/Colloquia/Boston/Freedman.pdf. [in USA].

Selyutin, V., &Rudenko, M. (2013). Mathematical Model of Banking Firm as Tool for Analysis, Management and Learning. ceur-ws.org. Retrieved from http://ceur-ws.org/Vol-1000/ICTERI-2013-p-401-408-ITER.pdf.

Volterra integral equation. (n.d.). en.wikipedia.org. Retrieved fromhttp://en.wikipedia.org/wiki/Volterra_integral_equation.

Voloshyn, I. (2014). An unobvious dynamics of rolled overtime banking deposits under a shift in depositors’preferences: whether a decrease of weighted average maturity of deposits is in deed an early warning liquidity indicator?papers.ssrn.com. Retrieved from http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2553732.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Волошин И. В. Оценка банковских рисков: нове подходы / И. В. Волошин. – К. : Эльга, Ника-Центр, 2004. – 216 с.

Волошин І. Перехідна динаміка розривів ліквідності банку / І. Волошин // Вісник Національного банку України. – 2005. – № 9. – С. 26–28.

Волошин І. Динаміка розривів ліквідності банку за умов змінної програми розміщення та залучення коштів / І. Волошин // Вісник Національного банку України. – 2007. – № 8. – С. 24–26.

Манжиров А. В. Справочник по интегральным уравнениям / А. В. Манжиров. – М. : Физматлит, 2003. – 608 с.

Oсновнi показники діяльності банків України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=36807&cat_id=36798.

Прудников А. П. Интегралы и роды. Элементарные функции / А. П. Прудников, Ю. А. Брычков, О. И. Маричев. – М. : Физматлит, 2003. – 623 с.

Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision. (2008). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bis.org/publ/bcbs144.pdf.

Erlangdistribution [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://en.wikipedia.org/wiki/Erlang_distribution.

Freedman B. (2004). An Alternative Approachto Asset-Liability Management. 14-th Annual International AFIR Colloquium (Boston) [Електронний ресурс] / B. Freedman.– Режим доступу : http://www.actuaries.org/AFIR/Colloquia/Boston/Freedman.pdf.

Selyutin V. (2013). Mathematical Model of Banking Firmas Tool for Analysis, Management and Learning [Електронний ресурс] / V. Selyutin, M. Rudenko. – Режим доступу : http://ceur-ws.org/Vol-1000/ICTERI-2013-p-401-408-ITER.pdf.

Volterra integral equation [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://en.wikipedia.org/wiki/Volterra_integral_equation.

Voloshyn I. (26.12.2014). Anunobvious dynamics of rolled overtime banking deposits under a shift in depositors’preferences: whether a decrease of weight edaverage maturity of deposits is indeed an early warning liquidity indicator? [Електронний ресурс] / I. Voloshyn. – Режим доступу : http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2553732.



Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Анатолій Віталійович Воронін, Ігор Владиславович Волошин

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х