МОДЕЛІ ДОСЛІДЖЕННЯ СТІЙКОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ: ФАЗОВИЙ ТА КОІНТЕГРАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ

Олена Андріанівна Сергієнко, Ганна Олександрівна Савченко, Надія Леонідівна Морозова

Анотація


У роботі пропонується використання сучасного інструментарію методів дослідження нестаціонарних динамічних процесів для оцінки й аналізу показників діяльності комерційних банків – використання моделей фазової площини, що полягає в побудові фазового портрету системи і подальшого аналізу цього портрету, що дає можливість за виглядом фазових траєкторій наочно представити всю сукупність рухів, що виникають в системі за різних початкових умов та моделей коінтеграції для прогнозування, які відображають взаємодію процесів, пов'язаних між собою довгостроковими нестаціонарними співвідношеннями. У роботі досліджено наступні індикатори: сукупний фінансовий результат, сукупний обсяг кредитів та депозитів банківської системи, на основі економетричного інструментарію побудовані моделі оцінки та аналізу взаємовпливу даних індикаторів. Впровадження інструментарію дослідження динаміки взаємодії індикаторів на основі пропонованих динамічних моделей дозволить визначити стратегію стабілізації і подальший розвиток банківської системи, якісний стан якої визначається тісними асинхронними взаємозв'язками основних індикаторів, що характеризують реальний стан досліджуваної системи.


Ключові слова


банківська система; індикатори; стійкість; фазовий аналіз; коінтеграція; нестаціонарність; динамічна система

Повний текст:

PDF

Посилання


Bobil', V. V. Obґruntuvannja іnstrumentіv upravlіnnja bankіvs'kimi rizikami v umovah fіnansovoї krizi [Justification banking risk management tools in financial crisis] (n.d.). irbis-nbuv.gov.ua. Retrieved from http://irbis-nbuv.gov.ua [in Ukrainian].

Il'jasov, S. M. (2001). Ustojchivost' bankovskoj sistemy: mehanizmy upravlenija, regional'nye osobennosti [The stability of the banking system: control mechanisms, regional features]. Moscow : JuNITI-DANA [in Russian].

Tarhanova, E. A. (2003). Ustojchivost' kommercheskih bankov [The stability of commercial banks]. Tjumen' : Vektor Buk [in Russian].

Buevich, S. Ju., & Koroljov, O. G. (2005). Analiz finansovyh rezul'tatov bankovskoj dejatel'nosti [Analysis of financial results of banking activities]. (2nd ed. rev.). Moscow : KNORUS [in Russian].

Klebanova, T. S., Gur'janova, L. S., & Sergienko, E. A. (2012). Dinamicheskie modeli indikatorov jekonomicheskoj bezopasnosti gosudarstva [Dynamic models of economic security indicators]. Vіsnik ekonomіki transportu і promislovostі – The bulletin of transport and industry economics, (Issue 38), (pp. 31-37). Kharkіv : UkrDAZTu [in Ukrainian].

Peters, Je. (2000). Haos i porjadok na rynkah kapitala. Novyj analiticheskij vzgljad na cikly, ceny i izmenchivost' rynka [Chaos and order in the capital markets. New analytical view of the cycles, prices and market volatility]. Moscow : Mir [in Russian].

Petrov, L. F. (2010). Metody dinamicheskogo analiza ekonomiki [Dynamic Methods of Economic Analysis]. Moscow : INFRA-M [in Russian].

Luk’janenko, І. G., Gorodnіchenko, Ju. O. (2002). Suchasnі ekonometrichnі metodi u fіnansah [Modern econometric methods in finance]. Kyiv : Lіtera LTD [in Ukrainian].

Sait Assotsyatsyy ukraynskykh bankov [The site of Association of Ukrainian banks]. (n.d.). www.uab.com.ua. Retrieved from http://www.uab.com.ua [in Ukrainian].

Ofіcіjnij sajt Nacіonal'nogo banku Ukraїni [Official site of the National Bank of Ukraine Elektronnij resurs]. (n.d.). www.bank.gov.ua. Retrieved from https://www.bank.gov.ua [in Ukrainian].

Sergienko, E. A. (2011). Modeli fazovoj ploskosti issledovanija dinamiki indikatorov territorial'nogo razvitija [Models phase plane study of the dynamics of territorial development indicators]. Konkurentospromozhnіst' ta іnnovacії: problemi nauki ta praktiki – Competitiveness and innovation: problems of science and practice:Proceedings of the International Scientific and Practical Conference (pp. 49- 52). Kharkіv : ІNZhEK [in Ukrainian].

Klebanova, T. S., Sergієnko, O. A. (2013). Modeljuvannja nestacіonarnih traєktorіj іndikatorіv ekonomіchnoї bezpeki komercіjnih bankіv [Simulation of unsteady paths indicators of economic security of commercial banks]. Modeli ocenki i analiza slozhnyh social'no-jekonomicheskih sistem: monogpafija – Models of evaluation and analysis of complex socio-economic systems (pp. 158-176). Kharkіv : INZhJeK [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бобиль В.В. Обґрунтування інструментів управління банківськими ризиками в умовах фінансової кризи [Електронний ресурс] / В.В. Бобиль. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua.

Ильясов С.М. Устойчивость банковской системы: механизмы управления, региональные особенности: учеб. пособ. / С.М. Ильясов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 254 с.

Тарханова Е.А. Устойчивость коммерческих банков / Е.А. Тарханова. – Тюмень: Вектор Бук, 2003. – 186 с.

Буевич С.Ю. Анализ финансовых результатов банковской деятельности: учебное пособие / С. Ю. Буевич, О. Г. Королёв. – 2-е изд. – М.: КНОРУС, 2005. – 160 с.

Клeбaнoвa Т. С. Динамические модели индикаторов экономической безопасности государства / Т. С. Клeбaнoвa, Л. С. Гурьянова, E. A. Сepгиeнкo // Вісник економіки транспорту і промисловості». – Харків: УкрДАЗТ, 2012. – Вип. 38. – С. 31 – 37.

Петерс Э. Хаос и порядок на рынках капитала. Новый аналитический взгляд на циклы, цены и  изменчивость рынка / Э. Петерс. – М.: Мир, 2000. – 333 с.

Петров Л.Ф. Методы динамического анализа экономики: учеб. пособ. / Л. Ф. Петров  – М.: ИНФРА-М, 2010. –239 с.

Лук’ яненко І. Г. Сучасні економетричні методи у фінансах. Навчальний посібник / І. Г. Лук’ яненко, Ю.О. Городніченко – К.: Літера ЛТД, 2002. – 352с.

Сайт Ассоциации украинских банков [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uab.com.ua

Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  https://www.bank.gov.ua

Сepгиeнкo E. A. Модели фазовой плоскости исследования динамики индикаторов территориального развития / E. A. Сepгиeнкo // Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 22-23 лист. 2011 р.), – Х.: ІНЖЕК, 2011. – С. 49-52.

Клeбaнoвa Т. С. Моделювання нестаціонарних траєкторій індикаторів економічної безпеки комерційних банків / Т. С. Клeбaнoвa, О. A. Сepгієнкo // Модели оценки и анализа сложных социально-экономических систем: мoнoгpaфия / под ред. д.э.н, проф. В. С. Пономаренка, д.э.н., проф. Т. С. Клебановой, д.э.н., проф. Н. А. Кизима. – Х. : ИНЖЭК, 2013. – С. 158-176.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Олена Андріанівна Сергієнко, Ганна Олександрівна Савченко, Надія Леонідівна Морозова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2221-755Х